Webbc.ru

Веб и кризис
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Развитие риск менеджмента в россии

Риск-менеджмент на российских предприятиях

Проценко О.Д.,
д.э.н., проф.,
проректор АНХ при Правительстве РФ

Цакаев А.Х.,
д.э.н., проф.,
заведующий кафедрой «Финансово-бюджетные
и денежно-кредитные отношения» АНХ при Правительстве РФ

Проблема управлениярисками стара как мир. Риск окружает нас во времени и пространстве, является сложной неразрешимой и неизбежной частью нашей жизни. Особенно эта проблема актуальна сегодня, когда российскиепредприятия вне зависимости от формы организации (ОАО, ЗАО, ООО и др.) и собственности (государственная, частная и др.) в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности подвержены рискам, присущим странам с рыночной экономикой. Если еще в недалеком прошлом (в советский период) государство практически принимало на себя все рискипредприятий и организации, то в рыночной России ситуация в корне изменилась — хозяйствующий субъект вынужден самостоятельно принимать меры по разрешению или снижению степени влияния предпринимательских и финансовых рисков. Согласно данным Госкомстата РФ удельный вес убыточных предприятий и организаций в российскойэкономике в 1992 году составлял 15,3%, а в 2000 г. уже составил 39,8%, то есть вырос в 2,6 раза. В промышленности удельный вес убыточных предприятий и организаций в 1992 г. составлял всего 7,2% от общего числа предприятий, а к 2000 г. уже 39,7%, то есть эта доля выросла в 5,5 раза, в сельском хозяйстве удельный вес убыточных предприятий за этот период вырос в 3,5 раза, в строительстве — в 4,9 раза, на транспорте — в 2,1 раза, в связи — в 2,4 раза, в торговле и общественном питании — в 2,0 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве — в 1,7 раза [1]. Это наглядно демонстрирует то, насколько актуальна для российских предприятий и организаций проблема обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности, которая напрямую корреспондируется с проблемой организации адекватной системы управления рисками и рисковыми вложениями капитала. Поэтому именно эта система считается необходимым элементом более общей системы эффективногоменеджмента на предприятии.

Создание собственной системы эффективногоменеджмента на предприятии (вне зависимости от того крупное или малое это предприятие) в условиях развивающихся рыночных отношений в России возможно лишь в направлении организации рискменеджмента. В практической деятельности российскихпредприятий последних лет (особенно у финансовых компаний) наблюдается стремление к организации управлениярисками. В этой связи очень важным на наш взгляд является:

  • во-первых, полный учет внешних и внутренних факторов, влияющих на характер организации риск-менеджмента на предприятии;
  • во-вторых, выделение приоритета отдельных направлений развития риск-менеджмента для конкретного предприятия (с учетом профиля деятельности: финансовое или нефинансовое).

В числе внешних факторов, определяющих организационную основу риск-менеджмента на предприятии (изменчивость цен, глобализация товарных и финансовых рынков, налоговая асимметрия, технологические достижения и др.), на наш взгляд, следует выделить усиление для российских предприятий фактора глобализации с вступлением России во всемирную торговую организацию (ВТО). Это приведет к росту для российских товаропроизводителей конкуренции, как на внешних, так и на внутренних (российских) товарных рынках, что неминуемо отразится на росте степени проявления различных предпринимательских и финансовых рисков в их деятельности. На организацию риск-менеджмента на конкретном предприятии естественно влияют и факторы внутреннего порядка, такие как потребность в ликвидности, нерасположенность к риску, агентские издержки и другие.

Следует отметить, что внешние и внутренние факторы организации риск-менеджмента на предприятии взаимосвязаны, то есть имеется определенная корреляция между ними. Это связано с тем, что и сами различные виды рисков взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, в частности усиление глобализации в связи с вхождением России в ВТО может повлечь за собой увеличение налоговой асимметрии, вызванное протекционистскими действиями государства в отношении отдельных отраслей и производств отечественной экономики. В качестве другого примера может служить влияние фактора роста технологической оснащенности на усиления фактора изменчивости цен, а также влияние последнего на рост потребности в ликвидности.

Формы и методы организации риск-менеджмента на конкретном российском предприятии в значительной степени зависят от весовой доли страхуемых рисков в общей стоимости предпринимательских и финансовых рисков, которым подвержено данное предприятие и уровня развития сферы страхования рисков. В России уровень развития сферы страхования оставляет желать лучшего. Так, по состоянию на 2000 г. число страховых организаций составляло 1166 с уставным капиталом в 16041,6 млн. руб., что в расчете на одну российскую страховую организацию составляет около 13,8 млн. рублей. Объем страховых взносов в 2000 г. составил 170,1 млрд. руб. (в том числе страхованию населения -132,2 млрд. руб.) на 90,9 млн. договоров страхования (в том числе добровольного страхования — 88,8 млн. договоров), что в расчете на один страховой договор составляет менее двух тысяч рублей (1871,3 руб.). Доля же имущественного страхования в структуре страховых взносов и выплат по видам страхования составляет соответственно 21,8% и 4,3%, в том числе страхования финансовых рисков составляет лишь 0,4% и 0,3 %. Кроме того, доля страховых взносов, переданных в перестрахование, в 2000 г. составила порядка 15,0% [1]. Все это наглядно свидетельствует о наличии в России существенной ограниченности рынка страховых услуг из-за ограниченных размеров страхового фонда страховых организаций. В силу ограниченности предложения на российском рынке страховых услуг, крупным и малым предприятиям сферы материального производства сегодня приходится самостоятельно управлять и «страхуемыми» рисками.

Принципиальным для крупных и малых предприятий является выбор самой формы организации риск-менеджмента на предприятии. Для крупных и средних предприятий, вне зависимости от профиля деятельности (финансовая или нефинансовая), наиболее предпочтительным является создание в структуре аппарата управления структурного подразделения (отдела или службы «Управления рисками и рисковыми вложениями капитала»), которое в зависимости от сложности системы управления бизнесом на данном предприятии выводится на финансового директора, либо на начальника финансово-экономического управления данного предприятия. На малых предприятиях риск-менеджером предприятия является первый руководитель, поэтому он может использовать более эффективную форму организации риск-менеджмента (с позиции удельных затрат на 1 рубль снижения степени того или иного риска) — услуги профильной консалтинговой организации. В России в настоящее время отсутствует сформировавшийся спрос со стороны малых предприятий на услуги по управлению рисками и рисковыми вложениями капитала, а консалтинговые компании преимущественно специализируются на маркетинговых услугах и услугах по бухгалтерскому сопровождению.

Следует также отметить, что конкретная модель организации риск-менеджмента на предприятии существенно зависит от степени важности для конкретного российского предприятия проблемы разрешения риска (избежание, удержание, передача) и проблемы снижения степени риска (управление качеством, диверсификация, хеджирование, управление капиталом). В настоящее время крупные российские нефинансовые компании (напрямую или через финансовые организации) активно осуществляют различные финансовые операции на организованных финансовых рынках и тем самым подвергаются значительным финансовым рискам (ценовым, кредитным и операционным), при этом сохраняя определенные (порой монопольные) позиции на отдельных сегментах товарных рынков. Для таких предприятий конкретная модель организации риск-менеджмента должна отражать значимость конкретного вида финансовых (инвестиционный, рыночный, не ликвидности и другие) и предпринимательских (имущественный, транспортный, производственный и другие) рисков путем выделения в структурном подразделении риск-менеджмента специальной службы по управлению конкретным видом риска (например, «Управление транспортными рисками», «Управление ценовыми рисками» и т. д.).

Становление и развитие риск-менеджмента на российских предприятия в значительной степени зависит от наличия соответствующих условий по подбору профильных специалистов. К сожалению, в настоящее время в России отсутствует налаженная система подготовки и переподготовки специалистов по управлению предпринимательскими и финансовыми рисками. В некоторых учебных заведениях (в частности АНХ при Правительстве РФ и др.) предпринимаются попытки по переобучению экономистов и финансистов в финансовых инженеров в рамках программ повышения квалификации. Но этого недостаточно: нужна цельная программа профессиональной переподготовки «Риск-менеджмент на предприятии», которая позволила бы осуществить целевую подготовку риск-менеджеров, отвечающих современным требованиям рыночной экономики.

В определенной мере решение кадровой проблемы видится и в пересмотре вузами своих учебных планов обучения по экономическим специальностям с введением как новых дисциплин (таких как «Финансовая инженерия», «Управление финансовыми и предпринимательскими рисками», «Принятие финансовых решений в условиях риска и неопределенности» и др.), так и с выделением в рамках существующих дисциплин специальных подразделов (например, таких как «Анализ финансовых рисков» в дисциплине «Финансовый анализ» и т.п.).

Для нефинансовых предприятий и организаций поучителен накопленный опыт организации риск-менеджмента в финансовых компаниях и особенно в кредитных организациях. Речь идет, прежде всего, об опыте работы отделов внутреннего аудита и экономического анализа российских коммерческих банков. Конечно, в отличие от кредитных организаций, у нефинансовых компаний нет надзорного государственного органа типа Центрального банка РФ, который осуществляет меры по соблюдению коммерческими банками условий минимизации их совокупных рисков. Тем не менее, сам подход по созданию специализированных структурных подразделений по управлению рисками вполне применим и нефинансовыми предприятиями.

Организация риск-менеджмента на нефинансовых предприятиях вполне реальна через создание в рамках существующей финансовой службы предприятия специализированного структурного подразделения, которое бы осуществляло комплексную работу по выявлению, идентификации и оценки стоимости рисков для последующей разработки конкретных мер по разрешению или снижению степени различных видов риска.

Анализ риска и рискового вложения капитала основан на применении доступных количественных методов оценки степени риска. К сожалению, в системе оценки экономической эффективности деятельности нефинансовых предприятий отражаются лишь коэффициенты ликвидности (абсолютной, срочной и текущей), чистый оборотный капитал и индекс кредитоспособности Альтмана (или показатель банкротства Жованикова В., Масловой И.) [2], что явно недостаточно для оценки финансовой устойчивости предприятия с учетом присущих ему рисков. Нужна комплексная методика анализа риска и рискового вложения капитала для российских нефинансовых предприятий, охватывающая всю совокупность возможных рисков (подобно карте GARP, разработанной Coopers & Lybrand) [3]. Это позволит максимально проанализировать значимые для конкретного предприятия риски и на этой основе генерировать адекватные решения по разрешению и/или снижению степени влияния этих рисков.

Для дальнейшего развития риск-менеджмента на российских предприятиях особенно актуальна работа по разработке единой методологии организации управления рисками в нефинансовых компаниях, а также методических положений для некоторых отраслей национальной экономики (транспорт, энергетика, сельское хозяйство, торговля и др.).

  1. Российский статистический ежегодник: Стат. сб./ Госкомстат России. — М.: 2001. — 679 с.
  2. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник. / Под ред. Е.С. Стояновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: «Перспектива», 2000.
  3. Станиславчик Е.Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. — М.: «Ось-89», 2002. — 80 с.
Читать еще:  Определение существенности и аудиторского риска

Как подписаться >>>

Проблемы и перспективы развития риск-менеджмента в России

Создание системы эффективного управления в современных компаниях с учетом быстроизменяющейся рыночной среды и деловых отношений возможно лишь в направлении организации риск-менеджмента. Отметим тот положительный факт, что в практической деятельности организации в течение последних лет наблюдается стремление к управлению рисками. В связи с этим, надо подчеркнуть роль внешних и внутренних факторов, влияющих на характер возникающих рисков в компании. К их числу, определяющих организационную основу риск-менеджмента, следует отнести непостоянство цен, налоговые упущения, технологические инновации и процесс глобализации, несущий в себе как положительный, так и отрицательный эффект.

Не надо забывать и о внутренних факторах, также имеющих существенное влияние на организацию риск-менеджмента в компании, таких как предрасположенность к риску, потребность в ликвидности или непредусмотренные издержки.

Отметим, что внешние и внутренние факторы в компании взаимосвязаны, а объясняется это тем, что различные виды рисков имеют прямую или косвенную зависимость между собой.

Проблемы, от практического решения которых зависит эффективность дальнейшего развития работ по риск-менеджменту в России:.

1. Отсутствие у специалистов компаний и банков единого понятийного аппарата в области риск-менеджмента. Наличие данной проблемы в доказательствах вряд ли нуждается. Тем не менее, даже таким базовым понятиям как «риск» или «риск-менеджмент» даются существенно отличающиеся толкования. В конце концов, дело не в базовых понятиях, по сущности которых и их объемам можно достичь договоренностей в профессиональном сообществе. Возникает неоднозначность и путаница в производных рабочих понятиях и представлениях, в результате чего специалисты перестают адекватно понимать друг друга. А это уже мешает развитию риск-менеджмента. В создании подобного аппарата есть свои трудности, преодолеть которые непросто.

2. «Пробел» в рисках, связанных с системами менеджмента качества.

Разобраться с управлением качеством в бизнесе и всеми серьезными факторами риска непросто. Сегодня между риск-менеджерами компаний и особенно банков и специалистами по менеджменту качества, к сожалению, имеется барьер взаимного непонимания. Корни его серьезны и находятся достаточно глубоко. Свой вклад в это дело вносят и нарастающая «узкая специализация» и существующие образовательные стандарты. Необходимая связь этих двух сфер деятельности не просматривается в явном виде даже в программах вузов. Но вместе с тем это вполне решаемая проблема.

3. Многие технологии западного риск-менеджмента, рассчитанные на управление классическими микроэкономическими параметрами – экономической стоимостью бизнеса, прибылью — не срабатывают в российских условиях.

Причины этого заключаются в следующем:

во-первых, часто критерием для временного спекулятивного бизнеса в России являются не прибыли, а положительные денежные потоки, обладание которыми может закончиться их незаконным и часто безнаказанным, т.е. чрезвычайно рентабельным присваиванием;

во-вторых, западные технологии пытаются применить в отсутствии сложной чёткой системы внутрифирменного управленческого учёта, очищающего данные от гигантских искажений бухгалтерской отчётности и фиктивных сделок, связанных с налоговой оптимизацией и коррупцией;

в-третьих, стандарты управления рисками стали базой для определения некоторых, не всегда полноценно обоснованных (как, например, коэффициенты достаточности капитала) и часто противоречивых ключевых параметров надзорных органов в области банковского, страхового, пенсионного бизнеса, в связи с чем интерес к управлению рисками беспорядочно и неадекватно насаждается «сверху.

В целом это приводит к мифологизации риск-менеджмента, к восприятию технологий управления рисками как панацеи, а значит, чего-то нереального и неэффективного, надуманного и профанированного.

4. Недооценка проблемы восприятия риска лицами, принимающими решения, и в недостаточно формализованных на сегодняшний день процедурах целеполагания и определения критериев для систем управления рисками, которые могли бы учитывать иррациональность предпочтений.

5. Отсутствие стабильного развитого рынка финансовых инструментов. Финансовый риск-менеджмент в современной России находится в стадии становления. С одной стороны это связано с особенностями политической и экономической истории страны, с низкими сравнительно с другими странами Восточной Европы темпами развития рынка в России, с другой стороны, следует помнить о сравнительно молодом возрасте самого направления в мировой экономической науке и практике, под которым мы сегодня понимаем управление рисками;

6. Отсутствие подготовленных кадров и общий низкий уровень культуры риск-менеджмента;

7. Постоянное увеличение систематических рисков, которое провоцируется глобализацией экономики и, порой, некоторым сокращением направлений диверсификации (например, при объединении европейских валют в одну).

8. Современная кризисная ситуация в экономике России дезорганизовала внешнюю среду функционирования организаций, оказавшихся в зоне хозяйственной неопределенности и повышенного риска. У предприятий возникли проблемы, с которыми они не сталкивались при прежнем хозяйственном механизме: резкое сокращение спроса на продукцию; диспаритет цен на сырье и готовую продукцию; удорожание финансовых ресурсов, инфляционное изъятие оборотных средств и т. п.;

9. В России в настоящее время отсутствует сформировавшийся спрос со стороны малых предприятий на услуги по управлению рисками и рисковыми вложениями капитала, а консалтинговые компании преимущественно специализируются на маркетинговых услугах и услугах по бухгалтерскому сопровождению. Приоритетной для предприятий являются минимизация технико-производственных рисков. В настоящее время кредитные риски, за исключением рисков, связанных с дебиторской задолженностью, не оказывают заметного влияния на деятельность предприятия. Это объясняется неразвитостью фондового рынка и низкой кредитоспособностью предприятий. Учет операционных рисков в деятельности предприятий играет меньшую роль по сравнению со страховыми компаниями, банками или профессиональными участниками фондового рынка. Напрямую операционные риски предприятий не воздействуют на риски других сфер бизнеса.

В силу специфики своей работы деятельность предприятия подвержена рыночным рискам, в аспекте динамики цен на материалы и производимую продукцию. В то же время, если предприятие активно не занимается внешнеторговой деятельностью или деятельностью на рынке ценных бумаг, оно, в отличие от других субъектов бизнеса, например, банков, напрямую не подвержено таким рыночным рискам, как валютный и процентный риски.

Таким образом, деятельность промышленной организации на современном этапе экономических отношений в России характеризуется ростом рисковости, которая выражается в возможности возникновения сложных ситуаций под воздействием разного рода возмущений, происходящих как за пределами системы, так и внутри нее.

Управление риском в современной России находится все еще в стадии становления. Современное состояние экономики России характеризуется наличием монопольных и олигопольных структур. Основная цель управления финансовыми рисками таких структур состоит в защите интересов корпорации путем обеспечения надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых организациями корпорации операций и оптимизации финансовых рисков.

Перспективы развития риск-менеджмента:

1. Для дальнейшего развития риск-менеджмента особенно актуальной становится работа по разработке единой методологии управления рисками или, иными словами, совокупности способов для организации бизнес-процессов;

2. Организация риск-менеджмента в компаниях, в конце концов, выходит на первый план. При этом следует отметить, что на сегодняшний день становится частой практикой создание специальных финансовых служб в структуре организации для осуществления комплексной работы по идентификации, выявлению и оценке стоимости рисков, а также дальнейшей разработки конкретных мер по разрешению или снижению степени различных рисков;

3. Интеграция риск-менеджмента в общий процесс управления, который выражается, в частности, в том, что в управление рисками вовлекаются практически все подразделения компании: к идентификации и анализу рисков представители функциональных подразделений привлекаются в качестве экспертов; они же занимаются разработкой мероприятий по управлению своими рисками и собственно управлением этими рисками (т. е. мониторингом их уровня, реализацией мероприятий по предотвращению наступления и ликвидации последствий рисковых событий). При этом за службой риск-менеджмента остаются функции координации и контроля, а также консолидация и анализ информации о рисковых событиях и выработка (на основе полученных данных) необходимых корректирующих воздействий;

4. Повышение роли организационной культуры при управлении рисками. В частности, при управлении рисками персонала вопрос решается отчасти через формирование такой организационной культуры, при которой весь управленческий персонал компании будет заинтересован не только в получении большей прибыли, но и в адекватном управлении рисками. При этом размер вознаграждения каждого сотрудника должен зависеть не только от финансовых итогов его деятельности, но и от того, насколько эффективно он управляет рисками.

Проблемы и перспективы развития корпоративного риск-менеджмента

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 23.05.2018 2018-05-23

Статья просмотрена: 1064 раза

Библиографическое описание:

Мироненко, В. О. Проблемы и перспективы развития корпоративного риск-менеджмента / В. О. Мироненко. — Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2018. — № 21 (207). — С. 274-276. — URL: https://moluch.ru/archive/207/50589/ (дата обращения: 10.04.2020).

Ключевые слова: риск-менеджмент, управление рисками, организация.

В современной российской экономике внедрение риск-менеджмента в бизнес-процесс российских компаний началось сравнительно недавно, 15–20 лет назад. Управление рисками в нашей стране существовало и раньше, но оно находилось на уровне пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. После 1990-хгодов в России стали задумываться об управлении рисками в сфере финансов.

Самыми активными в применении риск-менеджмента стали крупные российские организации. Они стремились внедрить систему управления рисками в повседневную операционную деятельность. Стимулом для применения риск-менеджмента на крупных российских предприятиях являются следующие причины, которые обусловлены внутренней инициативой компании и внешними ограничениями:

‒ достижение стратегических целей компании;

‒ увеличение стоимости компании;

‒ оптимизация программ страхования;

‒ повышение деловой репутации компании;

‒ соответствие каким-либо требованиям внешних регуляторов.

В среднем и малом бизнесе риск-менеджмент не получил должного уровня развития. В основном высшее руководство организаций не понимает основных целей и задач управления рисками, и риск-менеджмент воспринимается как разовая антикризисная процедура, которая применяется в чрезвычайных ситуациях, а не как часть непосредственного ежедневного принятия решений.

Читать еще:  К социальным страховым рискам относятся

В России идеология риск-менеджмента развивается крайне специфически. Одной из особенностей российского риск-менеджмента является второстепенность в иерархии корпоративных ценностей, эпизодичность и несистемность в использовании и, как следствие, низкая эффективность. То есть те меры, которые предпринимают организации в борьбе с риском, нельзя назвать риск-менеджментом, потому что отсутствует такая главная особенность как комплексность. Часто риск-менеджмент заменяют страхованием. Незрелость и непопулярность идей риск-менеджмента привела к тому, что в России основным серьезным инструментом, который позволяет минимально контролировать риски, стало страхование. А во многих организациях страхование является единственным средством борьбы с опасностями, подстерегающими бизнес.

Развитие риск-менеджмента в российских организациях в значительной степени зависит от наличия профильных специалистов. Кадровый потенциал на Западе, намного выше, но на уровне идей российские специалисты вполне конкурентоспособны. Еще одним существенным обстоятельством является то, что на сегодняшний день недостаточно специализированных изданий в России, которые профессионально освещают вопросы управления рисками.

В практической деятельности в течение последних лет наблюдается тенденция к управлению рисками. В связи с этим необходимо выделить внешние и внутренние факторы, которые влияют на характер возникающих рисков в организации. Внешними факторами, которые определяют организационную основу риск-менеджмента, являются непостоянство цен, налоговые упущения, технологические инновации и процесс глобализации, который несет в себе как положительный, так и отрицательный эффект.

К внутренним факторам, которые также имеют существенное влияние на организацию риск-менеджмента в компании, относятся предрасположенность к риску, потребность в ликвидности или непредусмотренные издержки.

Стоит отметить, что внешние и внутренние факторы в компании взаимосвязаны. Это объясняется тем, что различные виды рисков имеют прямую или косвенную зависимость между собой.

Проблемы, с которыми сталкивается современный риск-менеджмент в России:

  1. Восприятие риск-менеджмента только как антикризисной процедуры. Большим заблуждением является осознание необходимости управления рисками только во время кризисов и чрезвычайных ситуаций. Управление рисками должно быть непрерывной ежедневной работой, которая направлена на поддержание эффективного функционирования всех бизнес-процессов компании.
  2. Недостаток профессиональных кадров, высококвалифицированных специалистов и механизма подготовки кадров в области риск-менеджмента. Это тормозит развитие риск-менеджмента. Чаще всего организации вынуждены сами повышать степень квалификации сотрудников в области риск-менеджмента.
  3. Формальность службы управления рисками. В большинстве российских организаций служба риск-менеджмента является формальной. Она существует для выполнения требований надзорных органов, акционеров, поддержания имиджа организации перед инвесторами.
  4. Отсутствие интеграции системы управления рисками в процесс принятия решений. Это приводит к трудностям восприятия риска лицами, принимающими решения.
  5. Отсутствие персональной ответственности службы управления рисками. В российских организациях исполнение мероприятий по управлению рисками контролируется не по степени снижения выявленных рисков, а по освоенным средствам. Часто отсутствует ответственность за исполнение мероприятий, если в их реализации участвует несколько подразделений организации.
  6. Отсутствует поддержка руководителей. Для эффективного риск-менеджмента необходимо внедрение обособленного, специализированного подразделения риск-менеджмента, которое позволит профессионально подойти к выявлению, оценке и анализу рисков. Инициатива создания этого подразделения должна исходить от руководства организации, осознающего важность и необходимость контроля за рисками. В российских организациях изменения происходят очень медленно, но за последние годы в большинстве крупных компаниях риск-менеджмент был выделен в отдельные подразделения.
  7. Низкий уровень культуры риск-менеджмента.

При проблемах, которые существуют в риск-менеджменте, есть и перспективы его развития. В настоящее время Россия выходит на инновационный путь развития. Это говорит о том, что будут появляться новые крупные проекты с высокой новизной. Даже сейчас реализация крупных инновационных проектов является очень рискованным процессом.

  1. Для дальнейшего развития риск-менеджмента особенно актуальной становится работа по разработке единой методологии управления рисками.
  2. Интеграция риск-менеджмента в общий процесс управления. К идентификации и анализу рисков представители функциональных подразделений привлекаются в качестве экспертов. Служба риск-менеджмента выполняет такие функции как координация и контроль, а также консолидация и анализ информации о рисковых событиях и выработка необходимых корректирующих воздействий.
  3. Повышение роли организационной культуры при управлении рисками. При управлении рисками персонала необходимо формирование такой организационной культуры, при которой весь управленческий персонал организации будет заинтересован не только в получении большей прибыли, но и в адекватном управлении рисками. При этом размер вознаграждения каждого сотрудника должен зависеть не только от финансовых итогов его деятельности, но и от того, насколько эффективно он управляет рисками.
  4. Внедрение риск-менеджмента в операционную деятельность организаций. Построение действующих систем риск-менеджмента, созданных для повышения эффективности деятельности организации.
  5. Снятие информационной блокады. Участие специалистов в области управления рисками в конференциях, форумах для формирования совершенно нового отношения к управлению рисками как к практической необходимости.
  6. Подготовка профессиональных кадров в области риск-менеджмента в высших учебных заведениях и на курсах повышения квалификации.
  7. Развитие системы страхования в стране как фактора, который способствует повышению роли риск-менеджмента. Существует ошибочное мнение, что система управления рисками приравнивается к страхованию. Но страхование является дополнительным механизмом финансирования выявленных рисков. Для начала ставится задача достигать нужного уровня защиты собственными средствами.
  8. Совершенствование программного обеспечения, необходимого для анализа и расчета рисков, разработка новых технологий для оценки рисков, появление новых технических решений для проведения более точного анализа рисков в короткие сроки.

В процессе развития и совершенствования рыночных отношений многие развитые предприятия начали вводить приемы риск-менеджмента для выстраивания более открытых отношений с инвесторами. Тем самым они стремились к достижению стратегических целей бизнеса.

В настоящее время большинство руководителей начинают более активно принимать идею введения риск-менеджмента в организациях. На практике Россия значительно отстает от Запада. Причиной этому стало то, что в Россию риск-менеджмент пришел на 20 лет позже.

В России риск-менеджмент еще не признан жизненно необходимым элементом управления организацией. Маленькие предприятия пока не могут себе этого позволить и в настоящее время не видят в этом для себя смысла, так как руководители сами выполняют функции риск-менеджеров. К тому же сказывается недостаток специалистов в этой области.

Несмотря на проблемы, которые существуют в российской практике риск-менеджмента, существует ряд благоприятных изменений, позволяющих организациям в будущем создавать эффективные системы управления рисками. Но для полноценного внедрения системы риск-менеджмента потребуется время.

Банковское обозрение

  • Новости
  • Управление рисками в России

Обсуждению новых вызовов и перспектив развития риск-менеджмента в России за 15 лет деятельности РусРиска был посвящен юбилейный Форум «Русского общества управления риcками», состоявшийся 17–18 сентября 2018 года в Сочи в санатории «Заполярье»

В нем приняли участие около 100 руководителей подразделений по управлению рисками и риск-менеджеров промышленных, страховых, инвестиционных и брокерских компаний, банков, преподавателей и представителей органов власти и экспертного сообщества.

Поддержку Форуму оказали известные компании: «Страховой Брокер Виллис СНГ», «РСМ Русь», «АльфаСтрахование», «СИБУР Холдинг», «Страховой брокер «СиЛайн», «АИГ страховая компания», «АОН Рус-Страховые брокеры», «ГМК «Норильский никель», Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, а также Международная группа «Интерфакс» и другие информационные партнеры.

Программа Форума была структурирована тремя важными векторами развития современного риск-менеджмента: Лидерство-Компетенции-Взаимодействие и началась с выступления специального гостя Дениса Драгунского, писателя, политолога, журналиста и блогера, который поделился с аудиторией рисками в своей жизни, начиная с «Денискиных рассказов».

Результаты совместного исследования состояния риск-менеджмента в России, которое провели FERMA и PwC при участии РусРиска, представили участникам Олег Мележников и Константин Суплатов (PwC).

Панельная дискуссия Роль и место управления рисками и риск-менеджера в организации (модератор — Андрей Шишаков, профессор Московской школы управления «Сколково») открылась выступлением Реформа банковского регулирования до 2022 года: что ждет финансовый риск-менеджмент? Алексея Лобанова-директора Департамента банковского регулирования Банка России, которое традиционно вызвало большой интерес у аудитории. С докладом об актуальных задачах развития системы управления рисками в компаниях с госучастием выступила Елена Лоссь — президент РСМ Русь, председатель правления Международного центра передовых практик внутреннего контроля и управления рисками, руководитель комитета Росимущества по управлению рисками и внутреннему контролю. Практикой управления производственными и другими рисками поделились Вячеслав Новокшонов (СИБУР), Павел Смолков и Сергей Саламатов (ИнтерРАО), Михаил Федоров (Евразийская группа) и Денис Скороходов (Иркутская нефтяная компания).

Вторая панельная дискуссия (модераторы — Юрий Костенко, директор по управлению рисками АФК «Система» и Николай Иванов, заместитель генерального директора «Эксперт РА») была посвящена стандартам риск-менеджмента, обучению, сертификации и цифровой экономике. Состоялось заинтересованное обсуждение докладов Елены Мачневой (Банк России), Сергея Яковлева («Интерфакс»), Елены Караниной (Вятский госуниверситет), Владимира Авдийского (Финансовый университет при Правительстве РФ и Национальная ассоциация экспертов по экономической безопасности), Михаила Помазанова (Промсвязьбанк), Станислава Волкова (Эксперт РА) и Ирины Балабановой («Диджитал Дизайн»).

Обсуждались вопросы национальной и европейской сертификации риск-менеджеров, реализации в Центральном Банке РФ лучших практик управления операционными рисками, экономической безопасности, психо-социо-культурных факторов рискогенности персонала, автоматизации процессов управления рисками и другие.

Завершилась программа первого дня Форума деловой игрой Принятие управленческих решений с учетом риска в нефинансовых организациях, которую блестяще подготовили и провели ведущие сотрудники ПАО «ГМК «Норильский никель» Евгений Теленков, Алексей Прудников и Павел Гришин.

Во второй день Форума проведен Круглый стол Межфункциональность, практика управления рисками и страхованием (ведущий- Борис Корчемкин, «АОН Рус — Страховые брокеры»). Состоялось предметное обсуждение роли управления рисками в организации эффективных программ страховой защиты, страхования кибер-рисков, сострахования, валидации риск-моделей, синергии управления рисками и риск-инжиниринга, процессного подхода и риск-ориентированного мышления, клиентоориентированности лосс-аджастера при взаимодействии страхователя и страховщика в процессе урегулирования убытков и других актуальных вопросов.

В целом обсуждения наиболее острых проблем риск-менеджмента и страхования на Форуме должны помочь РусРиску сформулировать свою позицию при взаимодействии с Росимуществом, Росстандартом и другими органами государственного управления, российскими и зарубежными партнерами, а также при подготовке к очередному семинару FERMA (Антверпен, 8–9 октября 2018г.).

В рамках Форума РусРиска были награждены победители ежегодного Конкурса «Лучший риск-менеджмент в России» в трех персональных номинациях. В номинации «За общий вклад в развитие риск-менеджмента в России» победили Роман Качалов (ЦЭМИ РАН) и Виктор Москвин (журнал «Инвестиции в России»). Победителем в номинации Надежда года в области риск-менеджмента в России стал Денис Скороходов (Иркутская нефтяная компания), а в номинации Лучший риск-менеджер года победил Михаил Федоров (Eurasian Resources Group), лауреат — Виктория Дереза (УК «Металлоинвест»).

Читать еще:  Диверсификация рисков это

Были также вручены Почетные знаки РусРиска «За личный вклад в развитие управления рисками в России» Павлу Смолкову и Алексею Прудникову.

Итоги прошедшего Форума еще раз подтвердили растущий интерес делового сообщества к вопросам практического использования мирового опыта управления рисками в своей деятельности по выработке новых подходов и механизмов преодоления кризисной ситуации в экономике и других сферах.

Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие

CNews: На ваш взгляд, на каком уровне развития находится риск-менеджмент в отечественных банках? Можно ли сравнить ситуацию с западными банками, а также с российскими отделениями международных банков?

Юрий Дубровский: Уровень отечественных банков сейчас несколько отстает, но внимание к риск-менеджменту явно усиливается, и финансовые организации активно наращивают компетенции в этой сфере. Этому способствует и внедрение стандартов Базель, которые также предполагают достаточно высокий уровень развития риск-менеджмента в финансовых организациях. Тем не менее, говорить о сравнимом уровне риск-менеджмента в российских и международных банках пока кажется преждевременно.

Александр Поляков: На наш взгляд, система управления рисками находится на одном и том же уровне в иностранных и в российских банках.

Вячеслав Благирев: Отличие нашей банковской сферы от западной – в динамике ее развития. Если на западе риск-менеджмент развивался и формировался десятилетиями, то для российского финансового рынка это направление относительно новое, сложившееся за последние десять лет.

Если вспомнить начало 2000-х, то для многих такие понятия, как VAR, NPL были абстрактными, без каких-либо ассоциативных связей с их применением. Но сейчас можно наблюдать качественный рывок в риск-менеджменте, когда лучшие западные практики адаптируются к российским условиям.

К сожалению, все, что было придумано и существует на Западе, не может быть перенесено в нашу страну в том виде, в котором оно есть. Это связано с принципиальным отличием подходов к ведению банковского бизнеса. Для нашей страны важна скорость реакции и качество. На Западе в первую очередь делают акцент на качество. Поэтому наше отличие в динамике. Конечно, сейчас, если взять в целом банковский бизнес, то мы догоняющие.

Это обусловлено различными причинами, основной из которых является то, что у нас в стране не учат риск-менеджменту, отсутствует научная база. Сейчас фактически риск-офицеров вынуждены растить сами банки, при этом период «созревания» одного такого специалиста занимает от трех до четырех лет, а его уход в другой банк становится трагедией.

С российскими отделениями международных банков ситуация обстоит лучше, так как зачастую эти отделения появляются на базе небольших существующих банков, в которых система управления рисками достойного уровня. Кроме того, у крупных международных банков, как правило, высокие требования к финансовой отчетности, поэтому их качество управления рисками находится на очень высоком уровне.

Евгений Иванов: В крупных банках вопросам управления рисками в последние годы уделяется немалое внимание. Поэтому можно говорить, что уровень развития риск-менеджмента в них довольно высок. Конечно, накопленный опыт и уровень стандартизации подходов в управлении рисками в западных банках значительно выше, однако российская банковская система быстро сокращает это разрыв.

CNews: На какой стадии развития находится система управления рисками в вашем банке?

Александр Поляков: Мы оцениваем нашу систему управления рисками на уровне лучших игроков в банковской сфере.

Вячеслав Благирев: Наверное, если представить шкалу по уровням развития, то мы давно вышли из школьного состояния и поступили в университет. Самое главное, что у нас есть видение и мысли, которые мы постоянно воплощаем в жизнь, при этом не идем шаблонным путем, а находим свой. Это очень важно, особенно при построении системы управления рисками, где все базируется на адаптации.

CNews: С помощью каких ИТ-инструментов банки могут осуществлять управление рисками? Насколько необходимо внедрение дорогостоящих решений известных вендоров?

Юрий Дубровский: Среди ИТ-решений риск-менеджмента свое место в банках нашли как собственные и заказные разработки, так и решения таких известных вендоров. Например, Misys, Advent, Calypso, др. Как правило, крупные банки используют синергию, возникающую от интеграции типовых бизнес-моделей вендорских решений и гибкости, собственного опыта, специфики ведения бизнеса, отраженных в собственных или заказных решениях.

Понятие «дорогостоящего решения» само по себе трудно для понимания, поскольку неочевидна база, относительно которой решение считается дорогим. Безусловно, риск-менеджмент занимает важное место в бизнесе банка и, как следствие, в ИТ-бюджете. И это скорее не следствие высокой цены конкретных решений, а следствие значительного объема информации, скорости и сложности алгоритмов их обработки, высоких требований надежности и безопасности, предъявляемых к системам риск-менеджмента.

Александр Поляков: Наш банк использует различные модели оценки рисков. Как таковые ИТ-инструменты назвать не могу. В 2013 году в управлении розничными рисками мы не внедряли новые инструменты.

Евгений Иванов: Существует целый комплекс систем, обеспечивающий управление рисками. Внедрен кредитный конвейер, аналитические витрины в хранилище данных, инструментарий для разработки моделей прогнозирования кредитного риска и другие системы.

Вячеслав Благирев: У нас единая платформа, которая базируется на технологиях компании SAS. Большой плюс в том, что у нас один базис для принятия решения. Так, в управленческой отчетности по рискам, скоринговых картах, принятии решения и расчете различных риск-переменных используются одни и те же технологии. Основные компоненты, которые у нас используются – RTDM, Miner, Enterprise Guide, DI Studio и SAS DB. Если выделить интересные внедрения, то, безусловно, стоит отметить запуск платформы принятия решения SAS RTDM, на базе которой у нас построен процесс одобрения заявок, поступающих из кредитной фабрики.

CNews: Какие изменения в сфере управления рисками вы планируете произвести в 2014 году?

Юрий Дубровский: Мы активно участвуем в проектах по риск-менеджменту и планируем развивать это участие. Среди вендоров, с решениями которых работают наши специалисты, можно упомянуть Advent, Misys, Calypso. Помимо работ по внедрению самих этих решений, значительную долю работ составляет интеграция, необходимая для предоставления корректных данных из множества источников в банке. Также мы планируем расширить участие в рамках проектов кредитных конвейеров в задачах интеграции с кредитными бюро, причем не только по запросам кредитных историй, но и в части интеграции с их комплексными сервисами оценки заемщиков.

Александр Поляков: Одним из инструментов улучшения рисков станут триггеры кредитных бюро, это позволит оперативно получать важную информацию в изменении кредитной истории клиентов. Дополнительно мы ведем тестирование всевозможных услуг кредитных бюро и, вероятно, часть из этих услуг мы начнем использовать – это будет зависеть от результатов пилотирования. Так же мы работаем над улучшением рисков в online-канале продаж, сейчас этот канал рассматривается как одно из перспективных направлений.

Евгений Иванов: Мы хотим уделять повышенное внимание качеству заемщиков, нарастить эффективность взыскания, а также совершенствовать инструментарий противодействия мошенничеству на всех стадиях кредитного процесса.

Вячеслав Благирев: Этот год будет очень насыщенным. Мы планируем запустить ряд новых инструментов и платформ, часть из которых появятся на российском рынке впервые в том объеме, в котором мы собираемся их использовать.

CNews: Какого инструментария или функций вам не хватает в решениях вендоров?

Алексей Манеркин: Слабое место большинства решений вендоров – низкая кастомизируемость решения под нужды банка без привлечения вендора и ресурсов собственных ИТ-служб, что выливается как в долгие сроки любых доработок, так и в высокую стоимость данных изменений.

Вячеслав Благирев: Сложный вопрос, в каждом случае все решается индивидуально. Мы смотрим много решений, но зачастую в них не хватает гибкости. Порой эта гибкость лишь видима и при более детальном взгляде выявляются серьезные недостатки. Зачастую развитие продукта где-то остановилось, где используются 2-хзвенные клиент-серверные технологии, так что внесение изменений требует серьезных финансовых и временных инвестиций. В других случаях не хватает достойной компетенции в части presale, чтобы вендор смог показать свои сильные стороны более выгодно.

CNews: Какие изменения в ИТ позволят банкам минимизировать риски финансовых потерь, например от мошенничества?

Алексей Манеркин: Одним из путей минимизации мошенничества в нашем банке является расширение практики использования внешних сервисов, их интеграция в систему принятия кредитных решений. В первую очередь, речь идет об использовании специализированных сервисов предотвращения мошенничества, а также сервисов выявления социальных связей. Другая важная информация может быть получена с использованием геоданных по месту работы, жительства и регистрации клиента, картографических сервисов. Немаловажны и те изменения в ИТ-системах банка, которые позволяют увидеть на этапе оценки кредитной заявки всю возможную подозрительную информацию, которую можно получить путем сверки с уже накопленной банком информацией (например, домашний телефон, заявляемый клиентом, ранее указывался как рабочий), плюс обеспечивающие минимизацию операционных рисков при «ручных» проверках сотрудников андеррайтинга.

Евгений Иванов: Мы ожидаем серьезных результатов по минимизации риска мошенничества путем внедрения специализированных программно-аппаратных комплексов, позволяющих останавливать мошеннические действия еще до нанесения ущерба банку или клиенту.

Вячеслав Благирев: Для нас очень важно направление антифрод и мы отводим ему особое место, в том числе и при планировании изменений в ИТ. Их можно разбить на три большие группы: улучшение защиты самих систем от мошенничества; выработка новых правил выявления мошенничества; внедрение новых инструментов для выявления подозрительных операций и мошенничества.

В банке работает релизная модель внесения изменений в ИТ-ландшафт, и поэтому практически каждый месяц мы стараемся совершенствовать и реализовывать задачи по этому направлению. Одним из залогов минимизации рисков является, в том числе, и качество данных. Мы запустили большую программу по качеству данных и внедряем платформу Единого клиента.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector