Webbc.ru

Веб и кризис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Теория хаоса рынок

Теория хаоса и система торговли Б. Вильямса

Все, что странно, становится интересным. И уж точно нет ничего более необычного, чем современная реальность. Мы так быстро привыкаем к новому и перестали обращать внимание на изменения, просто не замечаем их. Не успеваем удивляться. Всего за год происходит столько событий и невероятных перемен, сколько не случалось десятилетиями. Другими словами сплошной Хаос!

Но даже Хаос человек оказался способен изучить, систематизировать и превратить в прикладную науку. Объединив и использовав для этого кибернетику, голографию, нелинейную динамику и фрактальную геометрию. Не пугайтесь! Теория Хаоса – современный прикладной предмет, который может прояснить самые неожиданные вопросы.

Биржа — торговая площадка, живущая по сложным, порой непонятным многим законам. Движение цифр и неосязаемых финансовых потоков. Они вроде бы доступны, позволяют собою управлять. Но с другой стороны отсутствие шелеста купюр и виртуальность акций привносят во взаимоотношения человека и рынка какую-то странность. У людей неоднозначное отношение к бирже. Кто–то ее ассоциирует с казино и считает, что главное – везение. .Кто-то видит в бирже реальный механизм заработка, причем очень большого. Можно стать миллионером, и многие так и делают. А можно проиграть все состояние, разориться, раз и навсегда закрыть для себя игру на бирже.

Но что же такое биржа на самом деле? Какую роль играет сам человек, его психологическое и эмоциональное состояние в процессе принятия решений? Что является основой успеха? Изучая опыт успешных людей, сделавших состояние на бирже, приходит понимание, что основа успеха – это выбранная стратегия работы и жесткая дисциплина.
Билл Вильямс – человек, который посвятил всю свою жизнь торговле на рынке и поиску оптимальной стратегии работы. Глубоко разбираясь в математике, физике, психологии и философии, он разработал свою стратегию, которая основана на странной смеси. Вильямс научился одновременно использовать рациональный подход к анализу рынка вместе с иррациональной логикой хаоса.

Помогла именно наука о Хаосе. Она доказала, что данные, которыми классическая наука обычно пренебрегала, считая их случайным поведением или незначительными погрешностями измерений, могут быть наиболее важными причинно-следственными факторами в исследованиях. Хаос работает там, где классические концепции оказываются несостоятельными. Но это не случайное поведение, не беспорядок, как мы привыкли понимать это слово. Хаос – это порядок более высокой формы, отвергающий линейные принципы. Он не проявлял себя раньше, потому что человечество было не готово изменить своё представление об этом мире.

Еще один важный фактор, заложенный в теорию Хаоса — феномен времени. Билл Вильямс доказал, что время – это иллюзия. Привыкнуть к такому видению мира не просто. Такое заявление, по сути, разрушает привычную картину мира и делит его на множество реальностей. Вот почему Б.Вильямс в своих книгах уделяет большое внимание именно тому, как изменить мышление. Этому посвящены наиболее важные главы. К сожалению, быстро изменить мышление невозможно. Но именно это есть суть психологии управления рынком, и 80% успеха в торговле.

Кстати говоря, вторая необходимая сторона успеха в торговле – это анализ рынка. Здесь Б.Вильямс подходит тоже новаторски. Вселенная, согласно гипотезе доктора, имеет фрактальную структуру. Рынки, как отображение Вселенной, тоже имеют фрактальную структуру. Поэтому одинм из главных героев системы торговли Вильямса является фрактал. Он создает в основе структуры рынка.

Линейные методы торговли становятся неэффективными. Они использую традиционный подход, который объясняет будущие изменения на рынках с позиций прошлой информации. Но наука о Хаосе доказала, что будущее вовсе не должно быть таким, каким было прошлое. Б.Вильямс вводит новые элементы в свою систему, которые позволяют не анализировать прошлое, а «идти в ногу» с рынком. Вместе со своей группой он провел множество компьютерных итераций и вычислил «Линию баланса». Это та цена, которая была бы в отсутствии «Новой информации». Оказалось, что цена неизменным образом возвращается к «Линии баланса». А рынок ждет новостей, чтобы построить очередную фрактальную модель. Каждая акция, фьючерс или валютная пара имеют свою специфическую фрактальную структуру и развиваются по своему подобию. Когда долго торгуешь с использованием одного инструмента, основная структура становится понятной и каждое новое движение в ту или иную сторону угадывается на уровне подсознания. Это и есть торговля на интуиции и опыте.

Природа и структура Вселенной все время находятся в процессе изменения. Теория Хаоса поддерживает это предположение. Эта точка зрения объясняет явления в различных областях, в том числе поведение рынка для трейдеров. В состав системы торговли Б.Вильямса входят элементы, которые он называет пятью измерениями:
 Фрактал (пространство фазы)
 Движущая сила (энергия фазы)
 Ускорение/замедление (сила фазы)
 Зона (комбинация силы и энергии фазы)
 Линия баланса (странные аттракторы)

Наука Хаоса открыла, что всеми внешними явлениями управляют четыре силы, получившие название «аттракторы»:
 Аттрактор точечный
 Аттрактор циклический
 Аттрактор «Торас»
 «Странный» Аттрактор

Аттрактор – это своего рода магнит, который перемещает энергию в определенном направлении. Это сила, которая стоит за перемещениями энергии и за изменениями в рыночных ценах. Рынок как явление реального мира основательно беспорядочен и свободен. Хаос правит над предсказуемостью. Из Хаоса всегда рождается новый более высокий порядок, но этот порядок возникает спонтанно и непредсказуемо.

Аттракторы преобладают над правилами и определенностью. Особое внимание Б.Вильямс уделяет «странному» аттрактору. Он – самоорганизующийся. Это место рождения свободы и понимания, как в действительности работает рынок.
Рис. 1 Странный аттрактор

«Странный» аттрактор обладает повышенной чувствительностью к начальным условиям. Малейшее отклонение может привести к огромным различиям в результате. Трейдер должен гибко реагировать на любые изменения в начальных условиях на рынке. «Странный» аттрактор позволяет органично следовать приливам и отливам на рынке.

«Когда мы входим в поток, мы настраиваемся на «странный» аттрактор. Затем мы прозреваем скрытый порядок. Время останавливается, и мы испытываем пиковый прилив, в течение которого кажется, что все идет хорошо само по себе.

Когда вы получаете на рынке убытки, остановитесь, зафиксируйте их и не воспринимайте это, как поражение. Примите решение еще раз воспользоваться шансом, который в терминах Хаоса означает возвращение к нулю. Вдохновение на новые действия поступает от рынка, а не от ваших желаний или вашей организации.

Вы вступаете во взаимодействие со «странным» аттрактором только через личный опыт, который пополняется осведомленностью. Вы учитесь методом проб и ошибок, меняя «минус» на «плюс», извлекая из своих ошибок новый позитивный опыт и всегда начиная с нового уровня осведомленности»
Билл Вильямс. «Торговый Хаос»

Многие, кто раньше торговал на рынке, делали это не понимая его. Сейчас они благодарны Б.Вильямсу. Изучение его методов и системы торговли помогли прийти к пониманию рынка. Некоторые находят аллегории Вильямса просто занятными. Например, описание аллигатора, который гонится за ценой, догоняет ее, наедается и засыпает. Пока аллигатор спит — нам тоже можно отдохнуть, но не более, все равно надо быть начеку. Необходимо также помнить, что чем дольше аллигатор спит, тем голоднее он становится и может в любой момент открыть пасть. Тогда надо ловить момент и убегать — вместе с ценой.

Б.Вильямс – человек, глубоко разбирающийся в математике, физике, психологии, философии. Он новатор и исследователь, всю свою жизнь посвятивший торговле на рынке. Он подготовил огромное количество успешных трейдеров. Этим же занимаются и последователи доктора Вильямса.

Читать еще:  Бинарные опционы торговля на новостях

«Торговля – это наиболее эффективная психотерапия и самый продуктивный из существующих источников роста, когда она осуществляется при правильном отношении и при помощи правильных средств. Она всегда позволяет нам проложить свою дорогу и организовать Космос среди Хаоса»
Билл Вильямс. «Торговый Хаос»

Теория Хаоса вместе с системой Б.Вильямса – это новейший подход к анализу и пониманию рынка и он ведет нас в будущее и дает нам много новых шансов.

Теория хаоса на Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим о том, что такое теория хаоса на Форекс. Многие новички при первом знакомстве с торговлей на валютном рынке приходят к выводу, что она является нелогичной. На самом деле это не так. В основе современного валютного рынка находятся собственные принципы и закономерности, знание которых позволяет рассчитывать на получение стабильного дохода.

Теория хаоса на Форекс. Описание

Важно упомянуть тот факт, что теория хаоса не относится только к валютному рынку. Эта теория применяется для объяснения поведения практически любых сложных моделей. Если ознакомиться с примерами практического применения теории хаоса, то можно узнать, что она широко применяется в разнообразных науках, таких как физика, математика и т.д.

Два моих лучших брокера

Если вы планируете зарабатывать на валютном рынке, то вам необходимо знать, что в его основе лежат разнообразные математические инструменты, которые периодически подвергаются хаосу. Большинство экспертов сходится во мнении, что именно под влиянием хаоса на валютном рынке происходит беспорядочное формирование разнообразных моделей. В течение определенного времени считалось, что из-за воздействия хаоса на рынок спекулянтам необходимо совершать не поддающиеся логике действия для получения дохода.

Относительно недавно математики добились серьезных результатов в изучении хаоса. По результатам проведенных исследований ученые пришли к выводу, что рыночный хаос обладает своей собственной логикой. Благодаря этой логике даже при хаотичных движениях котировок актива можно узнать, куда именно движется ценовой уровень.

Если новичок взглянет на график выбранного актива, то сначала ему покажется, что изменение котировок осуществляется произвольно. Но если ознакомиться с историей котировок выбранного актива за определенный период времени, то можно прийти к выводу, что в основе изменений котировок выбранного актива лежит определенная логика. Вы сможете заметить, что практически каждому серьезному изменению котировок соответствуют какие-либо события, произошедшие в реальном мире.

При этом следует отметить, что далеко не каждому скачку цены соответствует важное событие в реальном мире, так как некоторые из них происходят под воздействием рыночного хаоса. Это вызвано тем, что на рынке присутствуют крупные спекулянты и инвесторы, которые в определенный момент времени могут принять решение о продаже или покупке определенной валюты. Крупные игроки могут принимать решение как под воздействием событий из реального мира, так и по понятным лишь им причинам. Действия крупных спекулянтов могут вызвать довольно серьезные изменения котировок, которые могут показаться нелогичными для обычных трейдеров.

Изменчивость рыночной ситуации

Для того, чтобы добиться серьезных результатов в торговле на Форекс, каждый спекулянт должен помнить, что рыночная ситуация является очень изменчивой. Это особенно важно при составлении прогноза изменения котировок.

Также важно помнить, что изменения на рынке, как правило, происходят циклично. Таким образом, практически любое событие, которое происходило в прошлом, может снова случиться в будущем. Именно на принципе рыночной цикличности основывается большинство инструментов для оценки рыночной ситуации, которые для составления прогноза применяют исторические данные.

Теория хаоса на Форекс основывается на совершенно других принципах. Эта теория утверждает, что на рынке довольно часто происходят события, которые практически невозможно предвидеть заранее. При этом любое непредсказуемое событие может стать причиной серьезного изменения котировок. Именно благодаря непредсказуемым событиям, на рынке появляются тенденции, которые на первый взгляд являются необоснованными.

Зная теорию хаоса, можно сделать вывод, что создать точный прогноз изменения котировок при помощи только технических инструментов достаточно проблематично. Составленный при помощи подобных инструментов прогноз котировок будет обладать приемлемой точностью лишь в том случае, если не произойдет каких-либо непредвиденных событий, которые вызовут серьезные скачки цены.

Ради справедливости следует упомянуть, что применение для составления прогноза теории Эллиотта позволяет создавать более точные прогнозы котировок. Единственным недостатком этой теории является то, что она является довольно сложной. По этой причине далеко не все новички в состоянии ее освоить.

Рекомендации Б. Вильямса

Известный инвестор и спекулянт Б. Вильямс потратил довольно большое количество времени на изучение теории хаоса. В результате проделанной работы он пришел к выводу, что из-за неопределенности на рынке, лишь отказавшись от применения методик фундаментального и технического анализа, можно добиться желаемых результатов.

Проблема заключается в том, что большая часть спекулянтов просто не в состоянии вести торги без применения технических инструментов. По мнению Б. Вильямса именно в этом заключается причина возникновения убытков во время торговли.

Заключение

Ради справедливости следует отметить, что теория хаоса на Форекс является довольно сложной и не до конца изученной. По этой причине ее применение на практике в текущий момент времени является неоправданным.

Если вы являетесь новичком, то вам не следует отказываться от применения методик технического и фундаментального анализа. Это вызвано тем, что отказавшись от этих методик и не научившись применять для анализа рыночной ситуации волны Эллиотта, вам придется торговать наугад. При составлении прогноза котировок при помощи технических инструментов вам необходимо помнить, что из-за воздействия рыночного хаоса составленный вам прогноз всегда будет лишь приблизительным.

Теория хаоса и истинная реальность торговли на финансовых рынках

Многие полагают, что хаос представляет собой беспорядочную структуру, но теория хаоса доказывает обратное.

В реальности хаос — это ничто иное, как наивысшая степень порядка, основанная на случайности и отсутствии системности. Хаос, по своей сущности, явление постоянное, а вот стабильность, напротив, понятие временное.

Создатель теории хаоса Билл Вильямс не раз заявлял о том, что все финансовые рынки являются результатом хаоса и не могли бы существовать без него. И если линейному миру свойственна предсказуемость причины и следствия, то в реальном мире данные отношения отсутствуют. Таким образом, теория хаоса отрицает возможность трейдера регулярно брать профит при использовании технического и фундаментального анализа.

Теория хаоса утверждает, что настоящее положение дел на финансовых рынках недоступно инвесторам, которые мыслят линейно. Билл Вильямс высказывается против постулата технического анализа, который гласит, что история повторяется и то, как рынок вел себя в прошлом обязательно повторится в будущем. Он утверждает, что многие трейдеры теряют свои деньги по причине использования различных способов анализа, которые доказывают свою неэффективность в реальной торговле.

Трейдер может считать себя профессионалом только в том случае, если ему удастся познать структуру рынка, а для этой цели рынок должен быть исследован в пяти измерениях: ускорение (силы фазы), фрактал (пространство фазы), движущая сила (энергия фазы), зона (комбинация силы) и линия баланса. Данные измерения и должны стать фундаментом для наилучшего понимания общей картины рынка и его дальнейшего измерения.

При этом важно знать, что вначале должен появиться фрактал, а уж после следует обратить внимание на другие измерения. Трейдер открывает позицию по фрактальному сигналу, а затем добавляется при появлении каждого последующего сигнала. Это позволит трейдеру рассчитывать на профит в 120 % при средней волатильности рынка, что довольно-таки неплохо.

Читать еще:  Программа для бинарных опционов

Теория хаоса наглядно демонстрирует, что рыночные стоимости носят случайный характер, хотя и с присутствием незначительной трендовой составляющей. Величина этой составляющей напрямую зависит от выбранного рынка и таймфрейма, на котором работает трейдер.

Хаотичному рынку присуща еще одна черта — высокая чувствительность к первоначальным условиям, что делает динамичные системы сложными для прогнозирования. Это приводит к возникновению ошибок и неточных данных при анализе рынка, а шансы трейдера точно спрогнозировать динамику рынка сводятся практически к нулю.

Многие трейдеры полагают, что торговля внутри дня лишена всякого смысла и обречена на провал, но, в то же время, долгосрочные движения рынка не являются случайными и вести успешную торговлю с использованием дневных и недельных ТФ можно и нужно, особенно когда графики следуют за трендом.

Если верить всему вышесказанному, возникает вопрос: почему краткосрочные движения цен являются случайными, а долгосрочные — нет? Ведь эти долгосрочные движения цен состоят из нескольких краткосрочных движений. Это парадокс, который просто необходимо принять. Если в долгосрочной перспективе система является определяемой, то в краткосрочный период времени она носит случайный характер, потому шансы определить цену актива в краткосрочном периоде при помощи технического анализа невелики. Вот почему большая часть трейдеров, предпочитающих краткосрочную торговлю, заранее обрекают себя на крупные финансовые потери.

Так что же должен делать трейдер, чтобы обезопасить себя от убытков и начать получать прибыль? Использовать долгосрочный трендовый компонент, который предоставляет важные статистические преимущества. Это именно то, что отличает тренд-следящие системы от других, менее эффективных систем. Особенно результативны такие системы на диверсифицированных рынках. Они ежегодно обеспечивают доход большинству трейдеров, в то время как внутридневные трейдеры в долгосрочной перспективе не успевают подсчитывать свои потери.

Когда именно торговая система проявит все свои преимущества? Дать ответ на этот вопрос не представляется возможным, потому лучшее, что может предпринять трейдер — создать торговую систему, которая не будет ориентироваться на исторические данные. Чтобы недопустить подгонку системы, необходимо протестировать ее на нескольких рынках и использовать одинаковые правила. Как только Вы убедитесь, что данная система на различных рынках способна приносить доход, значит она не подогнана и может быть использована в реальной торговле.

Для того, чтобы еще больше повысить свои шансы на успех, трейдер может сконцентрироваться на рынках с ярко выраженным трендом, так как именно следование трендам приносит трейдеру наибольшее статистическое преимущество.

Так как в торговле на финансовых рынках прибыль и убыток очень тесно взаимосвязаны друг с другом, важной составляющей диверсификации риска трейдера становится контроль над соотношением размера торгового счета и потенциального убытка. Но следует помнить о невозможности оценки оптимальной структуры портфеля до тех пор, пока не будет вычислен исторический убыток, полученный в общем по целому портфелю.

Некоторые трейдеры приходят на рынок Форекс не только за получением прибыли, но и удовольствия. Только не следует забывать, что без правильного подхода к торговле за такое удовольствие приходится платить слишком высокую цену.

Теория Хаоса

Вам может показаться, что теория Хаоса весьма далека от фондового рынка и трейдинга в в частности. И действительно, каким боком один из разделов математики, в котором рассматриваются сложные динамические системы нелинейного характера, может относиться к миру трейденга? А вот и может!

Особенность нелинейных систем заключается в том, что их поведение находится в прямой зависимости от начальных условий. Но даже конкретные модели не позволяют предугадать их дальнейшего поведения.

На планете существует множество примеров подобных систем — турбулентность, атмосфера, биологические популяции и прочее.

Но, несмотря на свою непредсказуемость, динамические системы строго подчиняются одному закону и при желании могут быть смоделированы. К примеру, на фондовом рынке трейдеры и инвесторы также сталкиваются с кривыми, которые поддаются анализу.

Немного истории

Теория Хаоса нашла свое применение еще в 19 веке, но это были лишь первые шаги. Более серьезно изучением данной теории занялись Эдвард Лоренс и Бенуа Мандельброт, но произошло это уже позже – во второй половине 20-го века. При этом Лоуренс в своей теории пытался спрогнозировать погоду. И ему удалось вывести основную причину ее хаотичного поведения – различные начальные условия.

Основные инструменты

К основным инструментам теории Хаоса можно отнести фракталы и аттракторы. В чем суть каждого из них? Аттрактор – это то, к чему притягивается система, куда пытается прийти в конечном итоге. Его величина чаще всего является статистической мерой хаоса в целом. В свою очередь фрактал представляет собой некую геометрическую фигуру, часть которой постоянно повторяется. К слову, именно исходя из этого, было выведено одно из основных свойств данного инструмента – самоподобие. Но есть и еще одно свойство – дробность, которое становится математическим отображением меры неправильности фрактала.

По своей сути этот инструмент представляет собой противоположность хаоса.

К сожалению, точной математической системы теории Хаоса для изучения рыночных цен не существует. Следовательно, применять теорию Хаоса на практике не стоит торопиться. С другой стороны данное направление является одним из наиболее популярных и достойно внимания.

Хаотичность рынков

Как показывает практика, большинство современных рынков подвержено определенным тенденциям. Что это значит? Если рассматривать кривую на большом временном промежутке, то всегда можно увидеть причину того или иного движения. Но не все так гладко. На рынке всегда присутствует некий элемент непредсказуемости, который может внести какая-либо катастрофа, политические события или же действия инсайдеров. При этом современная теория Хаоса пытается спрогнозировать изменения на рынке с учетом каких-то нейросетевых подходов.

Возможность моделирования систем

Опытные участники прекрасно знают, что рынок функционирует на основании какой-то сложной системы. Это не удивительно, ведь в нем присутствует множество участников (инвесторы, продавцы, спекулянты, покупатели, арбитражеры, хеджеры и так далее), каждый из которых выполняет какие-то свои задачи. При этом некоторые модели описывают данную систему, к примеру, волны Эллиота.

Отличие распределения Мандельбротта от нормального распределения

На практике распределение цены имеет гораздо больший разброс, чем ожидает большинство участников рынка. Мандельброт считал, что колебания цены имеет бесконечную дисперсию. Именно поэтому любые методы анализа являются неэффективными. Им было предложено проводить анализ распределения цены исключительно на основе фрактального анализа, который показал себя с лучшей стороны.

Выводы

Билл Вильяс (автор книги «Торговый хаос») уверен, что характеризующими звеньями хаоса являются системность и случайность. По его мнению, хаос является постоянным, в сравнению с той же стабильностью, которая временна. В свою очередь финансовые рынки – это порождение хаоса. По сути, теория Хаоса ставит под сомнение саму основу технического анализа.

По мнению Вильямса, тот участник рынка, который в своем анализе отталкивается только от линейной перспективы, никогда не добьется больших результатов.

Более того, трейдеры проигрывают потому, что полагаются на различные виды анализа, которые зачастую абсолютно бесполезны.

Теория Хаоса и реальный Форекс

Уже замечено, что первые трудности и внезапно всплывающие проблемы для новичка на Форексе являются неким сигналом того, что необходимо сначала научиться разбираться и уметь прогнозировать именно изменение цен. Более того, для достижения успеха на рынке, еще необходимо знать, что долгосрочное прогнозирование требует фундаментального анализа рынка, а краткосрочное — технического. Начав изучение истоков ценовых движений рынка, вы без труда отметите, что на протяжении длительных временных интервалов рыночные цены имеют волнообразную структуру, т.е. то поднимаются вверх, то падают вниз.

Читать еще:  Правила бинарных опционов

Наиболее внимательный трейдер обнаружит, что на графиках с определенной периодичностью присутствуют некоторые краткосрочные графические фигуры, повторяющиеся время от времени. Уяснив значение всех торговых индикаторов, для трейдера будет уже более логичным наблюдать периодические повторения определенных состояний индикаторов в комплексе с фигурами на графике цен. Причем случается такое повторение довольно часто перед существенными экстремумами ценовых графиков.

В совершенстве овладев и усвоив взаимосвязь сигналов индикаторов и графических фигур, трейдер может с легкостью уже начинать подсчитывать свои будущие доходы, которые принесут нужные действия в нужный момент.

Однако и здесь есть свои нюансы. Рынок отнюдь не представляет собой некую модель с набором циклично повторяющихся вариантов фигур и циклов. Если начинающий трейдер думает, что, освоив и поняв закономерности этих циклов, он будет извлекать из всего этого не только колоссальную прибыль, но сможет построить свою торговлю абсолютно без убытков, доказывает жалкую ошибочность представлений трейдера вообще о рынке.

Практика доказывает, что около 75% трейдеров в течение первого года теряют свои деньги. И это, не считая того, что все они изучали массу способов прогнозирования, которые даются в разнообразных книгах и торговых системах. Сразу стоит заметить, что за больший период времени процент разорившихся трейдров достигает до 98%. При всем притом, каждый из них отдавал себе отчет, что нет такого «волшебного» способа, который явно использовался бы практически. Ведь не случайно разная литература, посвященная так скажем, добычи легких денег, на примере «Магии графических фигур..» не говорит о способах получения прибыли, а лишь пространно излагает суть так называемой «магии».

Поэтому, бойтесь случайной удачи, каждый шаг должен быть обдуман и пережит Вами. Не идите на поводу тех идей, которые дают надежду получения большой прибыли. Хотя человеку и свойственно верить в то, во что ему хотело бы верить. Здесь сразу хочется обратить Ваше внимание на одно из самых важных и первостепенных качеств для трейдера, не смотря на то, что их итак существует много. Это способность принимать ситуацию такой, какая она есть в реальности, на самом деле.

Взгляд на теорию Хаоса

Сущность теории хаоса заключается в бессмысленности попыток познать рыночные закономерности, используя для этого такие методы исследования, как математический и статистический. Теория хаоса отвергает присутствие на рынке каких-либо цикличных процессов и относит рынок к нелинейным, развивающимся во времени системам. Создатели теории ставили перед собой цель создать такой математический аппарат, способный предвидеть поведение подобных систем и способный проводить исследования рынка. Данные таких исследований подтверждают, что изменение рыночных цен — доля случая, так как происходит это случайно, при всем при этом трендовая компонента весьма невелика. Доля же трендовой компоненты является различной для разных рынков и временных интервалов.

Чтобы описать случайные процессы, происходящие на рынках, применяется специальное понятие фракталов. Фрактал — это объект со свойствами самоподобия, объект, в котором любая часть подобна целому. Порой фрактал можно сравнить с ветвями дерева, которые, являясь отдельным элементом, сохраняют структуру всего дерева. Такое свойство приписали движению цен на недельных, дневных и др. графиках, где сохраняется общий характер и направление движения, не смотря на наличие мелких деталей и подробностей.

Еще одним свойством, характерным для хаотичных рынков, является «чувствительность к начальным условиям». В нем заключается сложность прогнозирования поведения динамичных рынков. На первых порах невозможно учесть все моменты текущей ситуации, или начальные условия, поэтому возникающие ошибки в дальнейшем растут с геометрической прогрессией. Вот поэтому точный прогноз этой системы невозможен.

Полагаясь на мнения большинства трейдеров можно подумать, что торговля на 5-минутных барах подобна торговле на случайном шуме, и потому это дело неблагодарное, даже весьма неприбыльное и разорительное (накладные, комиссии и др.). Однако те же трейдеры считают неслучайным движение цен на больших временных отрезках и, двигаясь за трендом, можно весьма с успехом торговать на недельных и даже на дневных графиках.

Отчего так происходит? Почему один и тот же рынок бывает столь непредсказуемым на малых временных интервалах, в то время как на больших интервалах, состоящих из множества малых — поведение рынка весьма закономерно? Однако это недоразумение надуманное. Стоит вспомнить законы математической статистики, где на малых временных отрезках система может вести себя случайным образом, хаотично, а на больших — весьма предсказуемо.

Секрет состоит еще в том, что для рынка не характерны краткосрочные паттерны и циклы, приносящие какую-либо пользу в практике. Подобные паттерны можно обнаружить и в любой последовательности случайных чисел. Поэтому, прогнозирование изменения цен в краткосрочном периоде возможно с той же вероятностью, что и угадывание чисел в игре в рулетку.

Тот трейдер, который торгует с учетом долгосрочной рыночной тенденции, или долгосрочного тренда, имеет весомое статистическое преимущество. Что, собственно, и раскрывает принцип работы тренд-следящих систем, а также объясняет, почему такие системы на протяжении большого временного периода функционируют весьма прибыльно, в то время как трейдеры, практикующие внутридневную торговлю на длительных временных промежутках работают себе в убыток.

Объясним на примере. Действия успешного трейдера подобны действиям владельца казино. В любом казино при любом размере ставки статистическое преимущество остается всегда на стороне его владельца. Да, казино может терпеть кратковременные убытки, все зависит от того, как часто крупье крутит рулетку, чем чаще, тем больше вероятность выигрыша для казино. Это объясняет то, что если в торговле вы используете статистическое преимущество, в долгосрочном плане убытки вам не страшны, так как вы просто не сможете их получить.

В целом, подводя итог всему вышесказанному, и основываясь на опыте многих успешных трейдеров, ваш личный успех будет состоять из трех частей. Первая — торговая система, вторая — выбранный рынок, третья — ваша дисциплинированность в отношении следования выбранной схеме. Все что вам будет нужно и наиболее доступно — это разработать торговую схему, протестировать ее, причем без опоры на исторические данные. Так как никому не дано знать, когда же эта схема начнет реализовать свое статистическое предназначение.

Предостерегая вас от подгонки под исторический шаблон, советуем использовать единые правила для всех рынков. Ваша система должна тестироваться на как можно большем объеме всех имеющихся рынков. Если для большего количества рынков система окажется прибыльной, как следствие, она не подогнана под исторические данные.

Еще одним плюсом в вашу пользу, при управлении риском, будет являться соблюдение разумного соотношения между размером счета и вероятных потерь. Так как именно с прибыльностью и связана вероятность возможных потерь, для их снижения нужно ограничить свою прибыль. Оптимальный состав вашего портфеля напрямую зависит от долговременных потерь при торговле на всех рынках, входящих в портфель. И начальный размер этого портфеля не должен быть менее чем сумма удвоенных сумм от потерь и маржи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector